La chaire est placée sous la responsabilité du Professeur Lionel Martellini, Directeur Scientifique de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre.

Selon Lionel Martellini, « Pouvoir s’appuyer sur des techniques de modélisation de gestion alternative robustes et sophistiquées est fondamental pour évaluer la performance de la gestion alternative, mais aussi pour la gestion des risques et les décisions d’allocation stratégique comme tactique des portefeuilles qui contiennent des placements alternatifs. Enfin, la modélisation de la gestion alternative est également un enjeu clé dans les décisions de gestion actif-passif. »

« En tant que partenaire de longue date d’EDHEC-Risk, et ayant soutenu plusieurs de ses publications, parmi lesquelles le récent Hedge Fund Reporting Survey, nous sommes très heureux d’être impliqués dans cette nouvelle chaire de trois ans sur la « Modélisation avancée de la gestion alternative ». Newedge est très satisfait de soutenir des initiatives à forte valeur ajoutée qui font progresser la recherche scientifique et mettent à disposition de l’industrie des innovations utiles », explique Philippe Teilhard de Chardin, Directeur (Monde) des activités de Prime Brokerage de Newedge.

Patrice Blanc, Directeur Général de Newedge commente « Le Prime Brokerage est clairement l’un de nos domaines de croissance les plus prometteurs. En phase avec l’évolution de son rôle de leader dans ce domaine, Newedge est fier de jouer un rôle moteur dans le développement de techniques de modélisation avancées pouvant bénéficier à l’industrie de la gestion alternative. »

« Le but de cette chaire de recherche est d’étendre les frontières des techniques de modélisation de la gestion alternative en améliorant la compréhension des relations dynamiques et non-linéaires entre les rendements de la gestion alternative et l’évolution des facteurs systématiques fondamentaux sous-jacents, et en analysant les implications en terme de gestion des portefeuilles, qui incluent la gestion alternative, » conclut Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre.

A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à travers la « triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et Association of MBAs, le Groupe EDHEC offre un éventail de formations au management destinées à couvrir l’ensemble des besoins des entreprises. Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, le Groupe EDHEC a développé depuis 4 ans une politique innovante de la recherche, orientée vers les entreprises et le marché. Elle est organisée autour de pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps professoral.
Le laboratoire de finance EDHEC Risk and Asset Management Research Centre a pour objectif de mener des travaux aux plus hauts standards académiques mondiaux et de faciliter leur mise en œuvre par l’industrie. En partenariat avec de grandes institutions financières, le centre de recherche rassemble 46 chercheurs et conduit d’importants programmes centrés sur l’allocation d’actifs et la gestion des risques dans les univers traditionnel et alternatif.
www.edhec-risk.com


A propos de Newedge
Newedge, joint venture à 50/50 entre Société Générale et Calyon, est un acteur de référence dans le monde du courtage sur l’ensemble des classes d’actifs. Newedge détient une position de leader mondial dans l’exécution et la compensation des produits dérivés listés. Fort d’un réseau international de 25 implantations dans 17 pays, Newedge offre à sa clientèle une gamme complète de services de compensation et d’exécution sur les options et contrats à terme de produits financiers et de matières premières ainsi que sur les produits de taux, de change, les actions et les matières premières traitées de gré à gré (OTC). Newedge propose également un ensemble de services à valeur ajoutée tels que le prime brokerage, le financement d’actifs, une plateforme électronique de négociation et de routage d’ordres, du cross margining, le traitement et le reporting centralisé des portefeuilles clientèle. Newedge permet à sa clientèle institutionnelle d’accéder à plus de 70 marchés actions et dérivés dans le monde. Les 3 000 collaborateurs de Newedge constituent une équipe internationale et unie, capable de répondre de manière innovante aux besoins croissants de sa clientèle dans un environnement de marché en évolution rapide.

A propos de Newedge Prime Brokerage
Newedge Prime Brokerage Group est une équipe implantée au niveau mondial, multi disciplinaire et créative, dédiée à la prestation de services de qualité aux acteurs de la gestion alternative, comprenant les hedge funds, fonds de hedge funds, CTA, family offices, et investisseurs institutionnels (compagnies d’assurances, banques et fonds de pension). Newedge Prime Brokerage propose une offre complète de services de courtage, couvrant un large panel de classes d’actifs incluant actions, produits de taux, devises, matières premières, et les produits dérivés correspondants, listés et de gré à gré. L’équipe de Newedge Prime Brokerage propose également des solutions innovantes de cross-margining, des services dédiés à la gestion de compte, un accompagnement à la création de nouveaux hedge funds, des études quantitatives du secteur des hedge funds, des services de capital introduction, et depuis peu, des prestations spécialisées à destination des produits à problématiques spécifiques, tels que les hedge funds règlementés par la Sharia.

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